분산투자인 줄 알았는데… 나스닥과 한몸처럼 움직이는 대형주 10선

기준일: 2025년 6월 20일 · 대상: 나스닥 상장 최대 6,809개 종목

 

대형주 여러 개를 담으면 분산됐다고 느끼기 쉽습니다. 그런데 종목들이 같은 날 같이 오르고 같이 내린다면, 종목 수만 늘었지 위험은 그대로입니다.

 

나스닥 대형주 59개 각각에 대해, 나스닥 전 종목과의 일간 수익률 상관계수를 구하고 약한 상관(-0.3~+0.3) 구간에 들어간 비율을 재봤습니다. 이 비율이 낮을수록 시장 전체와 함께 움직이는 종목입니다.

 

시장과 가장 한몸처럼 움직이는 10종목

 

1. META (메타) — 16.6%

2. VRTX (버텍스) — 16.8%

3. ORLY (오라일리 오토모티브) — 17.3%

4. PANW (팔로알토 네트웍스) — 18.9%

5. CTAS (신타스) — 19.0%

6. CDNS (케이던스) — 19.1%

7. MAR (메리엇) — 19.7%

8. AVGO (브로드컴) — 20.1%

9. SNPS (시놉시스) — 20.1%

10. KLAC (KLA) — 20.6%

 

참고로 애플(AAPL)은 22.6%, 반대쪽 끝의 사노피(SNY)는 92.7%입니다.

 

어떻게 읽을까

 

- 빅테크만의 이야기가 아닙니다. 자동차 부품(ORLY), 호텔(MAR), 유니폼(CTAS)처럼 업종이 달라 보여도 시장과 같이 움직이는 종목이 많습니다.

- 반도체 설계·장비(CDNS, SNPS, KLAC, AVGO)는 나란히 상위권입니다. 이 넷을 함께 들고 있다면 사실상 한 종목에 가깝습니다.

- 내 포트폴리오가 이 목록으로 채워져 있다면, 1탄에서 소개한 '시장과 따로 노는 대형주'와 비교해 보세요.

 

내 종목도 확인해 보기

 

6,810개 나스닥 종목과 184개 섹터의 상관분포를 correlworks.com/correlation 에서 무료로 볼 수 있습니다. 원본 데이터(59개 대형주)는 Kaggle에 CC BY 4.0으로 공개해 두었습니다: https://www.kaggle.com/datasets/dataunion/correlworks-nasdaq-large-cap-correlation-sample

 

본 글은 2025년 6월 기준 통계 자료이며 투자 권유가 아닙니다.