나스닥에서 시장과 따로 노는 대형주 10선 - 상관관계 분포로 본 진짜 분산 종목

포트폴리오에 종목을 10개 담았는데 시장이 빠질 때 다 같이 빠진다면, 분산이 된 게 아닙니다. 종목 수가 아니라 '얼마나 따로 움직이느냐'가 분산의 핵심이에요.

Correlworks는 나스닥 6,810개 종목 하나하나에 대해, 나머지 모든 종목과의 30일 롤링 상관계수를 계산해 분포로 보여줍니다. 오늘은 상관계수가 −0.3~0.3 사이(약한 상관)인 비율이 높은, 즉 시장과 가장 독립적으로 움직인 '알 만한' 종목들을 골라봤습니다.

 

시장과 따로 움직인 대형주 (약한 상관 비율)

1. 사노피 (SNY) — 92.7%

2. 리오토 (LI) — 90.7%

3. 에어프로덕츠 (APD) — 88.6%

4. 룰루레몬 (LULU) — 86.3%

5. 베리사인 (VRSN) — 81.8%

6. 홀로직 (HOLX) — 81.0%

7. C.H. 로빈슨 (CHRW) — 77.3%

8. 넷이즈 (NTES) — 76.8%

9. 킴벌리클라크 (KMB) — 75.8%

10. 잭헨리앤어소시에이츠 (JKHY) — 75.7%

 

읽는 법

- 비율이 높을수록 다른 종목들과 같이 오르내리지 않았다는 뜻입니다.

- 제약(SNY, HOLX), 필수소비재(KMB), 산업가스(APD)처럼 경기 민감도가 낮은 업종이 많이 보입니다.

- 반대로 반도체·빅테크는 서로 강하게 묶여 있어, 이런 종목만 모으면 분산 효과가 작습니다.

 

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※ 데이터 기준일: 2025년 6월 20일. 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.